Ezúttal egy rendhagyó tanulmánnyal készültem, amely egy devizapiaci automatizált kereskedési rendszerekkel –más néven robotokkal- foglalkozó barátom munkája. Igen nagy tapasztalatot halmozott fel az évek során a manuális kereskedési stratégiák, később a devizapiaci/tőzsdei robotok területén, amelyből kérésemre néhány gondolatot megoszt velünk. Olvassátok figyelemmel, bízom benne, hogy Ti is hasznosnak találjátok majd!
"Sziasztok,
Csapatunkkal tőzsdei robotok fejlesztésével foglalkozunk, LongItudo barátom megkért, hogy írjunk néhány érdekességet, melyet a fejlesztések során tapasztaltunk, és esetleg manuális, akár tanuló kereskedőknek is segítséget nyújthatnak.
Pályafutásunk alatt rengeteg robottal dolgoztunk, és ugye ami minket és mindenkit leginkább érdekel, hogy mitől is nyereséges egy-egy tőzsdei kereskedő vagy robot? Szerintünk a választ a szisztémában találjuk meg, vagyis a rendszerben való gondolkodásban. Ha tőzsdei rendszert (stratégiát) üzemeltetünk, akkor van esély az egyes teljesítménymutatók mérésére, kiértékelésére és a kockázati szint megfelelő beállítására. Rögtön megjegyezném, hogy a nyereséget akkor van esély elérni, ha a szabályokat nem csak jól működőre alakítjuk, hanem 100%-ban be is tartjuk, ez igaz mind a manuális kereskedésre és a robottal való kereskedésre is. Tehát hosszú távon elengedhetetlen a tradek és a kereskedési rendszer mutatóinak folyamatos monitorozása.
Mi is voltunk tanuló manuális kereskedők, és van ismeretségi körünkben jó pár kezdő, ezért tudjuk, hogy azoknak, akik tanulják a szakmát és valamilyen leoktatott rendszer szerint kereskedni próbálnak – e mellett ésszerű kockázati szinttel dolgoznak - az szokta a legnagyobb gondot jelenteni, hogy kevesebbszer találják el a piacot hibás, még éretlen megfigyeléseik miatt és kiszállni sem tudnak megfelelően. A következő rendszer teljesítményének bemutatása annak elfogadásában segít, hogy ha megfelelően szállunk ki a piacról, akkor alacsony találati arány mellett is pluszban tudjuk tartani a számlát, akár alacsony visszaesés mellett is. Ez a rendszer körülbelül minden 5. tradet talál el, de 7-szer annyi a nyerő kereskedések átlaga, mint a vesztőké. Szintén megfigyelhető, hogy 19% profit mellett csupán 6,67% volt a maximális visszaesése. A vizsgált időszak: 2012.01.01 – 2012.11.20, instrumentum: EURJPY.
Ebből szerintünk az a tanulság, hogy érdemes inkább a kiszállás folyamatára fókuszálni és egy olyan optimális stopkezelést kifejleszteni, hogy ne vegyük túl szűkre a stopot és ne is adjunk túl sokat vissza a már megszerzett nyereségből. Ezt úgy érdemes kezelni, hogy legyen legalább kétféle kiszállási „vérmérséklet”. Ha egy komolyabb támaszhoz vagy ellenálláshoz érkezünk, akkor érdemesebb agresszívebb stopkezelésre átállni, mivel a jelentős szintről visszapattanó árfolyam felemésztheti a profitunk nagy részét, egyéb esetben érdemes teret hagyni az árfolyamnak, hogy a természetes piaci mozgásait megtegye, és legyen esélye elmenni az általunk fontosnak ítélt szintig. Ezáltal az átlagos nyerő kereskedéseink jóval nagyobbak lesznek, mint a veszteségeink, és közben meg lehet tanulni pontosabban beszállni is, így a találati arány megnövelésével brutálisan megnő a profit is. De vannak olyan haladó kereskedők is, akiket később sem érdekel a találati arány, nekünk is van például olyan robotunk, amely nyereséges 10%-os találati arány mellett is (valamivel csúnyább profitgörbével).
Hogy bizonyítsuk mennyire elhanyagolható a beszállás jelentősége létrehoztunk egy olyan robotot, mely minden nap 8 órakor nyit long pozíciót USDJPY kereszten, és 50 pipre tettük a stop losst és 50-re a take profitot. Lentebb látható, hogy a találati arány 50% körül van közel 200 trade esetében. (az eredmény azért negatív, mert a spread felszámításra került és a találati arány is kicsit 50% alatt van) Ezt a rendszert például úgy lehetne nyereségessé tenni, ha a nyerőket 50 pipnél tovább engednénk, vagyis nagyobb elmozdulásokat próbálnánk lekereskedni. Mivel nagyobb elmozdulások elsősorban trendirányban történnek, ezért aki tanulja a szakmát annak szerintünk mindenképpen a trendkövető kereskedéssel érdemes kezdeni.
Reméljük tudtunk segíteni a fókusz irányultságának meghatározásában.
Szép napot és hosszú trendeket kívánunk mindenkinek!"